Давид Серебренников. Журнал о финансовых рынках и биржевой торговле Financial One №06 июнь 2013Рыночно-нейтральные стратегии давно завоевали признание среди многих участников финансовых рынков и заняли прочное место в инструментарии хедж-фондов. Причиной столь большой популярности этих стратегий являются их многочисленные преимущества, такие как ( Read more... )

Ниже, под спойлером, представлен код для тестирования торговли разностью (на принципах многоуровнего маркет-мейкинга с использованием фиксированного справедливого спреда) в программе технического анализа AmiBroker. Данный код рассчитывает пять типов графиков (Net Proft | Potential Profit | Potential Loss | Position Value | Deviation) по ценам ( Read more... )

Разбираем Бета-нейтральный подход в торговле разностью

Click to view

"Что лучше торговать, разность или отношение?" с завидной регулярностью интересуются приверженцы рыночно-нейтральной торговли. Попробуем разобраться в плюсах и минусах каждой из этих двух разновидностей парного и баскет трейдинга, а также дать им сравнительную характеристику.

Торговля ОТНОШЕНИЕМ

Предполагает торговлю спредом, построенным как ( Read more... )

Давид Серебренников. Журнал о биржевой торговле F&O №12 декабрь 2011

Вы можете получить бесплатно пробный номер журнала, для этого сообщите о своём желании по e-mail: podpiska@fomag.ru


( Read more... )

Часто получаю вопросы о том, как провести бэк-тестинг рыночно-нейтральных стратегий. Как правило, для этого используется специализированное программное обеспечение, однако, бэктестинг можно провести и с помощью обычных электронных таблиц Excel. По указанной ниже ссылке вы можете скачать готовую таблицу Excel, позволяющую проводить бэк-тестинг ( Read more... )